Why Shadow Mode Before Autonomy?

Status

Accepted

Context

Um sistema pode tecnicamente produzir decisões antes de sabermos se essas decisões são suficientemente confiáveis para execução autônoma.

Backtests ajudam, mas podem sofrer overfitting, look-ahead, leakage e seleção de períodos.

Precisamos observar decisões em condições futuras sem necessariamente executar seus efeitos reais.

Problem

Como gerar evidência prospectiva sobre o comportamento de um sistema antes de conceder autonomia?

Precisamos separar Decision capability de Execution authority.

Decision

Toda estratégia candidata a autonomia deve passar por Shadow Mode antes de receber autorização operacional equivalente.

Market State
     ↓
Strategy
     ↓
Recommendation
     ↓
Shadow Record
     ↓
Future Outcome
     ↓
Evidence

A recomendação é registrada no momento em que seria tomada. Nenhuma execução real é necessária. Depois, o resultado futuro é observado.

Why

Shadow Mode cria algo que backtests não conseguem reproduzir completamente: uma decisão registrada antes de conhecermos o futuro.

Isso produz evidência prospectiva.

Matured Outcomes

Recommendation
     ↓
Pending
     ↓
Matured Outcome

Somente outcomes maduros devem contribuir para determinadas avaliações.

Minimum Evidence

Nenhum número mínimo isolado garante validade científica. No Invest Lucy, ≥ 20 matured outcomes funciona como gate operacional inicial, não prova definitiva.

Calibration

Shadow Mode permite avaliar não apenas acerto, mas relação entre confiança declarada e frequência observada.

Alternative 1 — Backtest Only

Rápido, barato e com grande volume histórico, mas pode ser contaminado por conhecimento retrospectivo e não testa comportamento operacional presente.

Backtests continuam necessários, mas não suficientes para autonomia.

Alternative 2 — PAPER Immediately

Testa pipeline operacional, mas mistura perguntas científicas e operacionais e pode gerar pressão prematura para runtime.

PAPER pode existir posteriormente. Shadow Evidence permanece etapa anterior.

Alternative 3 — Real Capital with Small Position

Produz feedback real, mas usa risco financeiro como mecanismo de validação. Rejected como mecanismo inicial.

Separation from Runtime

Research
   ↓
Shadow
   ↓
Evidence

Shadow não deve possuir autoridade implícita sobre Runtime.

Scientific Pipeline

Scientific Evidence Accumulation
              ↓
Shadow Outcomes
              ↓
Calibration
              ↓
Matured Evidence
              ↓
Hypotheses
              ↓
Experiments
              ↓
Walk-forward
              ↓
OOS
              ↓
Monte Carlo
              ↓
Human Review

Operational Requirements

Registrar strategy version, asset, timestamp, market context, recommendation, confidence, reference price, evaluation horizon e correlation id.

Immutability

Recomendações históricas não devem ser alteradas silenciosamente depois que outcome é conhecido.

Same-Candle Protection

Candle N closes
      ↓
Signal
      ↓
Eligible execution from N+1

Preservar causalidade temporal.

Consequences

Shadow Mode adiciona tempo ao processo. Isso é intencional.

Preferir slower evidence a faster unsupported autonomy.

What Shadow Mode Does Not Prove

Não prova sozinho robustez, lucratividade futura, estabilidade em outros regimes, segurança operacional ou ausência de overfitting.

É uma camada de evidência, não o veredito final.

Promotion Gate

Shadow
+
Calibration
+
Walk-forward
+
OOS
+
Monte Carlo
+
Risk
+
Human Review

Nenhum resultado shadow deveria promover automaticamente uma estratégia.

What Would Make This Decision Change?

Poderia ser revista em domínios sem consequência relevante de execução, sem diferença material entre observação e execução ou se outro método oferecer evidência prospectiva equivalente com menor complexidade.

Summary

Shadow Mode cria espaço entre ser capaz de decidir e ter permissão para agir.

Autonomy should follow observation, not precede it.