Legacy Profit Research

Quando código antigo vira evidência — e quando não vira#

Antes de Invest Lucy existir como sistema científico, houve anos de hipóteses, estratégias e experimentos construídos em outras ferramentas.

Parte desse material sobreviveu como código NTSL.

Mas possuir código histórico não significa possuir evidência histórica.

Legacy Profit Research nasceu para responder uma pergunta específica:

o que dessas estratégias antigas consegue ser reproduzido hoje de forma suficientemente controlada para gerar conhecimento confiável?

Scientific Archaeology#

O primeiro trabalho não foi otimizar estratégia.

Foi reconstruir linhagem.

Foram recuperadas 23 estratégias históricas e organizadas em famílias como:

GAMA
Serena
Serena Dólar
Theta
...

O objetivo é preservar:

• código original;
• variações;
• parentesco entre versões;
• parâmetros conhecidos;
• contexto disponível;
• resultados de reprodução;
• divergências entre fontes.

Esse arquivo funciona como registro histórico imutável.

Experimentos novos não reescrevem o passado.

Reproduction Before Improvement#

Existe uma tentação natural ao encontrar uma estratégia antiga: corrigir, otimizar e testar novamente.

Isso destrói uma informação importante.

Se o comportamento original não pode ser reproduzido, qualquer melhoria posterior mistura duas perguntas:

1. o que a estratégia antiga realmente fazia?
2. o que a nova estratégia faz?

Por isso a ordem é:

Recover
   ↓
Classify
   ↓
Freeze
   ↓
Reproduce
   ↓
Compare
   ↓
Explain divergence
   ↓
Only then create a new hypothesis

Data Source Is Part of the Experiment#

Uma das descobertas mais importantes foi que a fonte de dados não pode ser tratada como detalhe operacional.

A mesma lógica pode produzir resultados diferentes quando muda:

• histórico disponível;
• construção do contrato;
• sessão;
• ajuste;
• granularidade;
• tratamento de gaps;
• caudas da distribuição.

Isso significa que “a estratégia funcionava” é uma afirmação incompleta.

A pergunta correta é:

em qual dataset, sob quais regras e com qual pipeline ela produziu aquele resultado?

GAMA V5#

A reprodução de GAMA V5 mostrou que o resultado não é invariável à fonte.

O comportamento depende de características do dataset e possui sensibilidade relevante às caudas.

Isso muda a interpretação.

Em vez de procurar confirmação de uma memória antiga, o experimento passa a investigar quais condições explicam a divergência.

Serena V4#

Serena V4 permaneceu negativa mesmo depois de controles adicionais por contratos.

Esse resultado também é útil.

Uma pesquisa não falha porque a hipótese não sobrevive.

Ela falha quando o processo é incapaz de mostrar por que acreditamos no resultado.

Negative Evidence Is Still Evidence#

Essa trilha reforçou uma ideia que hoje aparece em vários dos meus projetos:

Resultado negativo reduz espaço de hipótese.

Quando uma reprodução controlada contradiz a lembrança ou expectativa original, existem duas opções ruins:

• ajustar o experimento até ele confirmar a história;
• descartar o resultado porque ele não é interessante.

A opção útil é registrar a divergência.

Pre-Registration#

Experimentos seguintes passaram a ser definidos antes da leitura do resultado.

O pré-registro pode incluir:

• hipótese;
• estratégia/família;
• dataset;
• contratos;
• período;
• regras de sessão;
• parâmetros;
• métricas;
• critérios de interpretação.

Isso reduz a liberdade de explicar qualquer resultado depois que ele já é conhecido.

Versioned Evidence#

Cada etapa relevante deve deixar artefato.

Historical Source
      ↓
Immutable Archive
      ↓
Reproduction Spec
      ↓
Execution Artifact
      ↓
Result
      ↓
Interpretation
      ↓
Next Hypothesis

Código, dados, parâmetros e interpretação precisam continuar distinguíveis.

Relationship with Invest Lucy#

Legacy Profit Research e Invest Lucy não são o mesmo projeto.

Invest Lucy parte de uma arquitetura científica e operacional construída deliberadamente para evidência prospectiva, shadow outcomes, calibration e autonomia progressiva.

Legacy Profit Research olha para trás.

Ele tenta descobrir quais ideias históricas merecem ser:

• descartadas;
• explicadas;
• reproduzidas;
• transformadas em novas hipóteses.

A ponte entre os dois é controlada.

Nenhuma estratégia antiga recebe autoridade apenas porque existiu ou porque um backtest histórico parece atraente.

Current Research#

A trilha atual continua investigando famílias Serena e Serena Dólar e hipóteses relacionadas a regime, pullback, tipo de ordem, reversão e sessão operacional.

Essas hipóteses são pesquisa, não recomendações operacionais.

What This Research Changed#

O principal resultado até agora não é uma estratégia.

É um método.

Memory is not evidence.
Code is not evidence.
A backtest is not evidence by itself.

Reproducibility
+ provenance
+ versioning
+ explicit hypotheses
= a better starting point

Why It Matters Beyond Trading#

O problema é mais geral.

Sistemas de software acumulam decisões antigas, benchmarks, scripts, heurísticas e histórias sobre “o que funcionava”.

Quando tentamos reutilizar isso anos depois, precisamos distinguir:

• fato;
• memória;
• artefato;
• interpretação;
• contexto perdido.

Legacy Profit Research é um laboratório sobre trading, mas a disciplina é de engenharia:

antes de reutilizar uma conclusão antiga, reconstrua as condições que a tornavam verdadeira.